吴建华简介

基本信息:

个人简历

2000年毕业于山东师范大学数学系，获理学学土学位；2008年毕业于山东财经大学统计与数学学院，获经济学硕士学位；2015年毕业于山东大学经济学院，获经济学博士学位。

研究领域

主要从事金融资产定价、金融风险量化与教育统计分析方面的学术研究。

教学工作

承担的课程：微观经济学，宏观经济学，金融学和金融风险量化等。

教研项目

主持教育部产学合作协同育人项目：国际化人才培养基地与师资培训改革研究

主持校级教研项目：基于校企合作的应用型金融数学人才培养的若干问题研究。

科研项目

主持项目

1.山东省自然科学基金项目“贝叶斯分层模型及其在信用风险量化中的应用”（ZR2018LG001），2018-2021.

2.山东省高等学校人文社科计划一般项目“基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究”（J17RA103），2017-2020.

3.济南大学自然科学基金“债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究”（XKY1636），2016- 2019.

4.济南大学社会科学基金“不完全信息下信用风险量化与应用研究”(15YB29)，2015-2016.

参与项目

1.国家社会科学基金一般项目“新兴经济体金融脆弱性测度及协同治理研究”（17BJY184）, 2017.7-2020.12；

2.国家自然基金青年项目“基于凸分析理论的投资受限环境下的金融问题”（11701214），2018.01-2020.12，

3.国家社科基金项目“中国老年人长期护理与医疗保障体系改革研究” (15BJY183)， 2015.6—2018.6

4.教育部人文社科规划基金项目“基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究” （13YJAZH091），2013.6-2016.6.

5.山东省软科学基金项目“中、美股市之间波动益出与信息传递关系研究”（2010RKGA1035），2010-2011.

6.山东省社科基金重点经费资助项目“隔夜信息、投资者行为与中国内地股市波动特征” （09BJGJ14），2009-2011，

7.山东省自然科学基金重点经费资助项目“信用衍生产品定价与风险控制” (Z2007A04)，2007-2009，，

8.山东省软科学基金重点经费资助项目 “山东省城镇企业职工养老保险基金风险管理与基金缺口测算研究” (2007RKA041) ,2007-2009.

9.山东省统计局科研项目“基于连续型和离散型混合数据的非参数模型设定检验研究” （XKY1615），2016.05-2019.05.

6.济南大学校级科研项目“基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究” (XKY1315)，2013.11-2015.12.

近期学术成果

[1] 吴建华,张颖,朱孔来 “快速近似法”的数学证明及在抽样技术中的应用 统计与决策 2007 (7): 125-126 CSSCI

[2] 张颖,吴建华,王新军 对最优投资组合研究思路的一点思考 统计与决策 2007 (15): 51-52 CSSCI

[3] 王新军,吴建华,张颖 基于SPO策略的社保基金投资研究 山东社会科学 2008 (12): 88-90 CSSCI

[4] 吴建华,张颖,王新军 加权LAD回归及其实证研究 统计教育 2009 (4): 34-37

[5] 王新军,吴建华,张颖 索赔额服从亚指数分布族S~*的破产概率研究 数学的实践与认识 2009, 20: 001 中文核心

[6] 吴建华,张颖,王新军 利率环境中巨灾索赔风险的破产概率 统计与决策 2010 (1): 156-157 CSSCI

[7] 吴建华 最优层界确定方法综述 统计与信息论坛, 2012, 27(2): 22-26 CSSCI

[8] Ying Zhang and Jianhua Wu Problems and Countermeasures on Analyzing-lesson Skills Training for Normal Students International Conference on E-Education Entertainment and E-Management. 2011,(1):21-23. EI

[9] 吴建华,张颖 基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型 统计与决策 2012 ,(21): 66-69 CSSCI

[10] 吴建华,王新军，张颖 信用风险、融资担保和动态保费估值 统计信息与论坛 2013, 28(6): 10-15 CSSCI

[11] 王新军，吴建华，张颖 城镇化、经济增长与保险业发展 经济与管理 2014, 28(1): 39-43 CSSCI（扩）

[12] 王新军，吴建华，张颖 现代信用风险度量模型的最新理论研究进展 山东财经大学学报 2014 ,(4): 5-13

[13] 吴建华,王新军，张颖 相关性分析中Copula函数的选择 统计研究 2014,31(10):99-107 CSSCI

[14] 吴建华,王新军，张颖 企业信息披露滞后对债券违约风险影响的量化分析 金融经济学研究（双月刊） 2014, 29(6):17-28 CSSCI

[15] 吴建华,王新军，张颖 组合类信用互换BDS的定价研究 数理统计与管理 2015,34(2):367-380 CSSCI

[16] 吴建华,王新军，张颖 时变参数状态空间模型估计研究——基于变点粒子学习滤波方法 统计研究 2015, 32(9):97-103 CSSCI

[17] 吴建华,王新军，张颖 内生性回收率与信用风险度量研究 中国管理科学 2016, 24(1):1-10 CSSCI

[18] 吴建华,张颖,王新军 信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究 数理统计与管理 2017, 36(1): 175-190 CSSCI

[19] 吴建华,张颖,王新军 基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构 证券市场导报 2017,303(10):45-52. CSSCI

[20] 吴建华,张颖,王新军 基于分位数回归模型的债务违约损失预测 证券市场导报 2018,313(08):55-65 CSSCI

[21] Jianhua Wu, Xuemei Yuan, and Ying Zhang Dynamic Bayesian Model of Credit Rating for Credit Bonds Advances in Intelligent Systems and Computing 2020，1117:1333-1339 EI

[23] 吴建华,张颖,原雪梅 基于区制转换的股市泡沫动态监测模型 数理统计与管理 2021-03-04网络首发，CSSCI

获得荣誉：

济南大学本科教学贡献奖；

山东省统计局优秀科研成果奖；

山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖。